我国商业银行信贷行为的顺周期性特征与规制,该文是关于银行信贷相关本科毕业论文范文跟顺周期性特征和商业银行和规制类大学毕业论文范文.
银行信贷论文参考文献：
摘 要：金融体系具有潜在的顺周期性特征.随着巴塞尔协议Ⅲ在我国的进程逐步深入,其中关于计提0%-2.5% 的逆周期超额资本要求引起了业内的广泛讨论,印证了商业银行业务的顺周期特征及监管必要.本文先大体介绍了国内外目前对顺周期性研究的现状,接着描述了顺周期性产生的机制和国内情况,并结合监管与顺周期性发表了观点,然后收集了11 家银行从2006 到2014 年资本充足率、存款量、贷款量反映银行经验状况,及相应年份的GDP 和财政支出的宏观数据数据,对银行经营周期性行为进行相关的实证分析,旨在为顺周期情况下的监管提供宝贵建议,尽可能的规避风险.
关键字：顺周期 监管 商业银行
一、研究背景及意义
2008 年的金融危机的爆发对世界经济金融体系造成了沉重的打击,也对监管提出了更高要求.究其原因,随之而来巴塞尔协议Ⅲ规定商业银行在提高了商业银行核心资本充足率的基础上还要求其需准备0%-2.5% 的逆周期资本,使得周期性这一概念引起人们的广泛关注.对此,中国银监会已于2011 年5 月3 日发布了《中国银行业实施新监管标准的指导意见》更是明确了这一逆周期资本要求,并根据各银行不同定位安排了相应的达标时间,可见有效监管商业银行经营的顺周期性特征对于金融体系稳定的重要性.
二、商业银行顺周期经营的含义及成因
商业银行的顺周期性的含义是指在经济周期中,以商业银行为代表的金融系统内部往往会过度反映,调整自身的资产负债业务,表现为在经济周期上行时扩张,下行时收缩,反作用于实体经济,从而加剧宏观经济周期的波动,放大风险.
导致商业银行经营行为顺周期性以及对实体经济周期的加剧主要是以下三个方面：
1. 资产价值的估计受经济周期影响
在经济上行期,市场信心强势,为拓展经营利润,商业银行采取积极的资产负债政策,大量吸收存款进行资产业务的投放,甚至通过提高杠杆比率以提升自己的经营业绩,将大量经济投向实体经济,加剧自身风险的同时,将风险蔓延至整个金融和实体经济体系.然而在经济下行的时期,为控制资产质量,商业银行往往会采取过度谨慎的策略,严格控制贷款规模,减少最实体经济资金融通.而这也在一定程度上加剧了实体经济的衰退.
2. 资产期限的受经济周期影响
在经济周期上行时,商业银行往往乐观估计经济周期的持续时间,在投放资产业务时,由于长期的资产业务较短期资产业务能取得更高的利息收益,商业银行往往会倾向于投放期限较长的资产以取得现期的高利润,这样的信贷政策为实体经济提供了长期稳定的资金支持,也促进了实体经济的大胆扩张.反之,商业银行则以控制风险为首要目的牺牲收益,倾向投放于期限较短的资产,不利于实体企业的运作.
3. 监管当局的监管指标设置加剧了顺周期性
就风险敏感性资本要求而言,这一以审慎性、透明性或者是提高风险敏感性的目的引入和使用的监管政策加剧了产生了非预期性后果,在经济的繁荣期和衰退期都加剧了商业的顺周期行为.在经济周期的繁荣期,商业银行基于测量风险价值下降,商业银行较容易满足监管要求,并以扩大资产规模的形式达到监管要求的临界点；反之,风险敏感性的资本要求上升,商业银行不得不在经济下行湿气收缩信贷规模以满足监管要求.
三、商业银行经营行为顺周期性的实证检验
1. 模型建立
结合商业银行顺周期性经营产生的原因及特点,本文用一个四元的线性回归模型,旨在研究经济周期以及监管对银行经营的周期性行为的影响.以银行每年的贷款量作为反映银行经营行为的因变量,以各银行每年的存款量和国家每年的GDP 和财政支出作为反映国家经济周期的解释变量,以银行的资本充足率作为反映监管情况的解释变量.根据上述构思情况,构建以下等式：
(3.1)
其中,β1 表示存款增加一个单位会让银行贷款增加单位的系数,β2 表示资本充足率上调一个百分比会使贷款变化的系数,同理,β3 和贝塔4 表示国民生产总值和财政支出分别增加一个单位会给贷款带来的变化量.
2. 变量选取
贷款LOAN：目前我国银行还大体处于一个分业经营的模式,如证券,投资基金等业务银行无法经营,而表外业务中间业务虽处于上升期,但依然不是银主要手段,那么贷款量将是反映其经营行为的主要指标；
经济总量GDP：是国民生产总值,是国家经济发展的大风向标,它的高低,直接反映经济形势；
财政支出CZZC：财政支出的多少可以直接反映我国财政政策的态度,而国家采取什么样的货币政策间接影响经济周期.
资本充足率CAR：我们以银行的资本充足率来体现监管的效果,以研究监管对其经营行为是否有特定方向的影响.
存款DEPOSIT：存款量的多少可以反映国民可支配收入,也是经济周期的一种反映.
3. 样本描述
本文选取了中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、中国交通银行、中信银行、华夏银行、民生银行、平安银行、兴业银行、招商银行11 家上市银行从2006 年到2014 年的贷款量,存款量,资本充足率的数据,和对应年份GDP 和财政支出的数据.选取这些银行的数据是因为他们的透明度较高,数据有较高的可信度和度,易搜集,并且样本涵盖了股份制银行和国有大银行,具有较强的代表性和说服力.所有数据来源于2007-2015 年的中国金融年鉴.
4. 研究方法
本文使用的是面板的方法进行回归.首先利用霍斯曼检验来确定应进行随机效应或固定效应的检验.接着根据霍斯曼检验的结果确定应选择去除何种效应再进行一次检验.根据此次根据回归结果和检验结果,可得出变量间的相关性.为之后的分析提供实证依据.
四、结论和政策建议
1. 结论部分
基于上述实证分析,已经明显的看出,我国商业银行银行信贷总量与GDP 和财政支出存在明显的正相关关系,说明商业银行经营存在这明显的周期性特征；而资本充足率的回顾系数也显著为负,虽然意味着资本充足率监管要求降低了商业银行的贷款行为,但这也在一定程度上印证了在经济紧缩时期,商业为满足监管标准会极力缩小贷款规模,减少对实体经济的支持,实际上也是商业银行经营行为周期性特征的一种表现.
2. 政策建议
要减轻顺周期性带来的影响,同时增强金融体系的稳定性,巴塞尔协议Ⅲ提到的逆周期监管资本是极其重要的.首先各商业银行应充分贯彻落实《中国银行业实施新监管标准的指导意见》所提到的建立0%-2.5%逆周期资本的要求,为风险防范留足经济资本.其次,考虑到在监管实施的过程中,在经济周期上行或下行的不同时期,对于风险资本的计价标准不同一定程度上加剧了商业银行的顺周期性行为,因而改进公允价值的计量方法也有积极意义.
此外,本文以为,经济周期与央行采取的货币导向息息相关,如何协调制定和宏观经济运行情况相逆行的货币政策,协调不同的宏微观监管部门之间的关系,来对商业银行的顺周期性经营行为进行约束,也值得深思.因此本文以为,在充分落实巴塞尔协议Ⅲ建立逆周期缓冲资本要求的基础上,还应充分发挥监管部门的导向职能.在经济上行时期,银行可采取略为紧缩的货币政策如正回购等对商业银行的流动性进行控制,并通过间接性货币政策工作对商业银行的信贷行为予以指导,要求商业银行不盲目扩张资产规模,理性分析经济走向,规避未来经济周期下行可能带来的风险.同样,在经济周期下行阶段,银行可对市场提供一定的流动性支持,鼓励商业银行投放资金于实体经济发张,帮助经济形式走出低迷期,回归平稳较快发展.
归纳总结,本文是一篇大学硕士与银行信贷本科银行信贷毕业论文开题报告范文和相关优秀学术职称论文参考文献资料，关于免费教你怎么写顺周期性特征和商业银行和规制方面论文范文.
我国互联网金融对商业银行绩效的影响基于2019年第3季度10家主要商业银行网上交易数据
张慧,饶海琴（上海理工大学管理学院上海市200093）摘要基于我国2015年第三季度10家商业银行互联网金融指数以网上银行为例和相关银行总资产数额的截面数据,对我国互联网金融创新与银行绩效之间的关系进.
利率市场化对我国商业银行影响分析
摘 要随着市场化进程的不断改革和深入,我国的金融产业的对外开放也在不断扩大,一个最明显的标准就是利率市场化,近年来,在利率市场化不断推进的过程中,我国的商业银行既获得了发展机遇,也面临着风险和挑战 笔.
我国商业银行面临的风险与应对措施
基金山东自然科学基金青年项目市场模糊修正与随机赔偿评估下的存款保险定价研究(ZR2018GQ045);山东省软科学研究计划项目优化山东创新驱动金融环境对策研究科技金融融合视角(2018RKB0354).
当前信息化下传统商业银行的转型
当前,科技进步和创新已成为我国经济和社会发展的新常态 以大数据、云计算、移动互联和社交网络……技术的推广应用为特征的全球新IT 技术革命极大地改变了人类生产和生活方式,重新塑造和改变了包括金融业在内的.